统计与数据科学学院 秦慧怡 报道
2026年11月4日上午，南京审计大学统计与数据科学学院在位育楼417举办了第七期研究生学术沙龙，此次活动由学院副院长赵彦勇教授主持。特邀本院的钱潇羽博士作为报告人，带来题为《高维因子增广回归中的全参数异质性子组识别》的学术报告。
在本次讲座中，钱潇羽博士在本次报告提出：协变量存在强相关性且回归关系具有异质性时,高维协变量下的子组识别面临较大挑战。现有因子增广子组模型主要通过截距刻画异质性,假定各子组共享因子效应和协变量效应。本文提出全异质因子增广回归(FH-FAR)框架,允许截距、公共因子效应和稀疏特异效应随子组变化，且不同子组可具有不同的活跃协变量。所提方法将主成分分析、中心增广正则化和稀疏惩罚相结合,联合识别潜在子组、估计各子组的回归参数并选择相关协变量.针对由此形成的非凸优化问题,本文构造了基于凸函数差分解的交替方向乘子法(DC-ADMM)算法。在适当的正则性与子组分离条件下,证明了oracle估计量的估计相合性和符号相合性,并证明其以趋于1的概率与本文目标函数的一个局部极小点重合。数值模拟评估了该方法在参数估计、子组恢复和变量选择方面的有限样本表现，对中国大宗商品出口与双边汇率数据的应用表明,该框架能够识别出因子敏感性及商品特定关联不同的国家类群。
讲座结束后，参会师生与钱潇羽博士就讲座中的相关内容进行了深入的交流与探讨。本次学术讲座取得了圆满成功，通过本次讲座，开阔了我院师生的视野，更为我院师生提供了宝贵的研究信息和思路。
