【学术讲堂】与破产概率相关的最优再保险策略(孟辉)

发布者:统计与数据科学学院发布时间:2024-10-21浏览次数:10

专家简介】:孟辉,中央财经大学保险学院/中国精算研究院教授,博士生导师,中央财经大学“青年龙马学者”。研究方向包括保险精算、金融风险分析与决策等,主持多项国家自然科学基金面上项目和中央财经大学创新团队项目,在《SIAM Journal on Control Optimization》、《SIAM Journal on Financial Mathematics》、《Economic Modelling》、《Insurance: Mathematics and Economics》、《ASTIN Bulletin》、《Scandinavian Actuarial Journal》、《中国科学:数学》等国内外重要期刊上发表论文三十余篇

报告摘要】:在这项研究中,我们调查了最优的按索赔再保险问题,以最小化保险公司的破产概率。受到Cramér-Lundberg模型中破产概率指数上界的启发,我们将Lundberg指数最大化作为价值函数。在第一部分,我们考虑了在联合上矩保费原则下的最优再保险问题。在第二部分,从风险控制的角度出发,我们考虑了保险公司与再保险公司对索赔有不同的信念时的最优再保险问题。通过分段修改技术,我们扩展了Tan等人[European J. Oper. Res., 282(2020), pp. 345-362]和Meng等人[SIAM J. Financial Math., 13(2022), pp. 903-943]采用的方法。这里提出的方法对于修改再保险候选方案以满足基于其他价值函数的激励相容性条件具有良好的适用性,例如效用最大化问题。作为例子,我们还展示了在一些代表性的信念异质性环境下明确的再保险结构。

报告时间】:2024年10月21日 10:30-11:30

报告地点】:位育楼417