南京审计大学统计与数据科学学院
郝红霞中共党员
最后学位：理学博士
岗位职称：副教授、硕士研究生导师
研究领域：迁移学习、波动率分析、非参数统计
教学课程：概率论与数理统计、统计学、线性代数、数理统计、经济学科跨专业综合实验、统计学基础
E-mail：hxhao@nau.edu.cn
通讯地址：南京市浦口区雨山西路86号
邮编：211815
基本情况
教育经历
2014年9月-2018年6月 东南大学 博士 专业：统计学
2011年9月-2014年6月 山西大学 硕士 专业：概率论与数理统计
2007年9月-2011年6月 山西大学 学士 专业：统计学
工作经历
2019年2月—至今南京审计大学讲师、副教授
获奖情况
2023年，南京审计大学优秀共产党员；
教学获奖
1. 南京审计大学第四届教师教学创新大赛一等奖，2024年；
2. 南京审计大学第八届微课教学比赛三等奖，2021年；
3. 第十三届全国大学生市场调查与分析大赛优秀指导教师，2023年；
4. 第十二届全国大学生市场调查与分析大赛优秀指导教师，2022年；
5. 第十一届全国大学生市场调查与分析大赛优秀指导教师，2021年；
6. 第十届全国大学生市场调查与分析大赛优秀指导教师，2020年；
7. 南京审计大学第八届青年教师教学竞赛优秀奖，2019年；
8. 南京审计大学统计与数学学院青年教师教学竞赛一等奖，2019年.
指导学生获奖
1. 第十一届全国大学生市场调查与分析大赛，全国一等奖，2/3,2021年.
2. 第十一届全国大学生市场调查与分析大赛，省二等奖，1/3,2021年.
3. 第十一届全国大学生市场调研与分析大赛，全国三等奖，2/3，2021年.
4. 第十一届全国大学生市场调研与分析大赛，全国三等奖，3/3，2021年.
5. 第十一届全国大学生市场调研与分析大赛，省二等奖，3/3，2021年.
6. 全国大学生统计建模大赛，全国三等奖，2/2，2021年.
7. 全国大学生统计建模大赛研究生组，全国三等奖，2/2，2021.
8. 全国大学生统计建模大赛研究生组，全国优秀奖，1/2，2021年.
9. 全国大学生统计建模大赛，全国优秀奖，1/2，2021年.
10. 第十届全国大学生市场调查与分析大赛，全国二等奖，3/3,2020年.
11. 第十届全国大学生市场调查与分析大赛，省三等奖，3/3,2020年.
12. 2019年南京审计大学大学生创新创业训练计划项目，校级，1/1，2019年.
科研情况
主持项目
[1] 基于迁移学习方法的股票波动率建模及应用研究，国家社会科学基金青年项目，2023.09-2026.09，主持；
[2] 迁移学习在金融大数据中的应用研究，国家统计局全国统计科学研究项目，2025.09-2027.09,主持；
[3] 大数据背景下混频数据建模方法及在扶贫审计中的应用研究,国家统计局全国统计科学研究项目,2021.07-2023.07,结项；
[4] 大数据下基于词嵌入的因果关系推断研究,江苏省自然科学基金青年项目，2021.07-2024.06,结项；
[5]基于因果模型的高维混频数据统计分析,江苏高校哲学社会科学研究一般项目,2021.10-2023.09,结项；
[6] 混频数据波动率建模及在金融风险中的应用研究,江苏高校自然科学研究面上项目,2022.06-2023.06,结项；
[7] 中等收入群体统计方法理论与应用研究,江苏省统计局重点课题，2019.07-2020.02，结项;
[8] 中国式现代化江苏新实践评价指标体系构建及统计测度研究，江苏省统计局重点课题，2024.-2025.05，结项。
参与项目
[1] 2021年江苏省高等学校重点教材—《统计学》，2021.11-2022.06，结项，参与
[2] 国家自然科学基金委员会面上项目, 12071220, 大数据下高维带跳半参数模型的统计推断及其应用研究, 2021.01-2024.12, 结项, 参与
[3] 国家自然科学基金委员会面上项目, 72074117, 反问题视角下网络虚假信息检测证据的可解释性挖掘, 2021.01- 2024.12,结项, 参与
[4] 国家自然科学基金委员会面上项目, 71971118, 高频数据波动率统计推断、预测与应用, 2020.01- 2023.12, 结项, 参与
[5] 国家自然科学基金委员会面上项目, 11971235, 金融资产收益波动率的统计推断及其应用研究, 2020.01-2023.12, 结项, 参与
[6] 国家自然科学基金委员会地区科学基金项目, 11961038, 高频金融数据下即时波动率的非参数估计及其应用研究, 2020.01-2023.12, 结项, 参与
[7] 国家自然科学基金委员会面上项目, 11771079, 金融保险中的定价与随机控制问题, 2018.01-2021.12, 结项, 参与
[8] 国家自然科学基金委员会青年科学基金项目, 11701286, 复杂数据下带跳回归模型的统计分析, 2018.01-2020.12, 结项, 参与
[9] 国家自然科学基金委员会青年科学基金项目, 11601195, 复杂结构多因子主效应设计的构造与性质研究, 2017.01-2019.12, 结项, 参与
[10] 江苏省统计局项目，2021HX069，江苏省长三角地区人口与经济社会发展研究，2021.09-2021,12，结项，参与
[11] 江苏省财政厅税政处，2021CZ01，研发费用加计扣除政策对我省制造业的影响分析，2021.06-2021.12, 结项，参与
[12] 南京市统计局项目，2021HX073，南京市人口对高质量发展分析研究，2021.09-2021.12，结项，参与
[13] 盐城市统计局项目，GDP视角下盐城市经济发展状况的研究，2021.12-2022.03，结项，参与
发表论文
1. 郝红霞，胡红倩，韩忠成，林金官. 带有时变杠杆效应的随机波动率模型参数估计及其应用，应用概率统计，2024,40(2):264-276.
2. WangH X,JinX,DuY K, ZhangN, HaoH X*. Adaptive Hard Parameter Sharing Method Based on Multi-TaskDeepLearning. Mathematics, 2023, 11:4639.
3. WangH X,JinX,WangJ N, HaoH X*. NonparametricEstimationforHigh-DimensionalSpaceModels BasedonaDeepNeuralNetwork.Mathematics,
2023,11:3899.
4. Fu J Y, Lin J G, Hao H X. Volatility analysis for the GARCH–Itô–Jumps model based onhigh-frequency and low-frequency financial data.International Journal of Forecasting.2023,39:1698-1712.
5. 林金官，毛义之，郝红霞.具有时变杠杆效应的GARCH模型.统计学报，2023,4(1):23-35.
6. 郝红霞, 林金官. 基于线性样条的门限随机波动率模型及其实证研究.数理统计与管理, 2020, 39(2):323-331.
7. 郝红霞，帅承露.半参数门限随机波动率模型的估计与应用.统计学报，2020,1（5）：46-60.
8. 郝红霞，林金官，汪红霞.GARCH模型的贝叶斯局部影响分析及其应用.数理统计与管理,2019,38(4):602-618.
9. 郝红霞, 林金官,汪红霞. 杠杆效应检验的一种新方法. 应用概率统计, 2019, 35(5): 453-468.
10. Waled K, Lin J G, Han Z C, Zhao Y Y, Hao H X. Test for Heteroscedasticity in partially linear regression models. Journal of Systems Science and Complexity,2019,32:1194-1210. (SCI)
11. 林金官，郝红霞，汪红霞.基于拟似然方法的股票收益率与波动率关系及其应用研究.统计研究，2018，35(5)：99-109.
12. Hao H X, Lin J G, Huang X F, Wang H X, Zhao Y Y. Estimation and Application of Semiparametric Stochastic Volatility Models Based on Kernel Density Estimation and Hidden Markov Models. Applied Stochastic Models in Business and Industry, 2018, 34(3): 355-375. (SCI)
13. Hao H X, Lin J G, Wang H X, Huang X F. Bayesian case influence analysis for GARCH models based on Kullback–Leiblerdivergence. Journal of the Korean Statistical Society, 2016, 45(4): 595-609.(SCI)
14. Zhang X Q, Hao H X, Liang J Y. A new nonparametric estimation method of the variance in a heteroscedastic model. Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, 2015, 44(1): 239-245.(SCI)
15. Ye X G, Lin J G, Zhao Y Y, Hao H X. Two-Step Estimation of the Volatility Function in Diffusion Models with Empirical Applications. Journal of Empirical Finance, 2015, 33: 135-159. (SSCI)
出版专著
[1] 陆敏，郝红霞，新文科背景下统计学课程思政案例集，上海交通大学出版社，2023.01
[2] 王天营，邓海松，郝红霞，《统计学》学习指导与练习，东南大学出版社，2022.09
社会服务
全国工业统计学教学研究会理事
